keyword GARCH چندمتغیره ‎/ (2 Article)

Writer : علیمرادی، محمد ؛

Journal:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»پاییز 1392 - شماره 8 ISC (‎20 page(s) - From 109 to 128 )

Keywords:گاز طبیعیبازار آتی‌هانسبت پوشش ریسکاثربخشی پوششGARCH چندمتغیره

Writer : گرگانی فیروزجاه، مصطفی ؛ پیروی، علی ؛

Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»بهار 1392 - شماره 65 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎26 page(s) - From 255 to 280 )

Keywords:نظریه مقدار کرانیتوزیع پارتو تعمیم یافتهاوراق بهادار فاجعه آمیزGARCH چند متغیرهشبیه سازی بوت استرپMultivariate GARCHCatastrophe SecuritiesBootstrap SimulationExtreme Value TheoryGeneralized Pareto distributionریسکارزش در معرض ریسک