keyword MGARCH ‎/ (16 Article)

Corresponding Author : عباسی، عیسی ؛ Writer : محمدی، تیمور ؛ حسینی، سیدشمس‌الدین ؛

Journal:اقتصاد پولی، مالی»بهار و تابستان 1402 - شماره 25 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎30 page(s) - From 5 to 34 )

Keywords:بازار کالااثرات اهرمیتکانهMGARCHLeverage EffectCryptocurrencycommodity marketVolatility spillover

Writer : ثابتی، مهدی ؛ فلاح، میرفیض ؛ مینویی، مهرزاد ؛ Corresponding Author : زمردیان، غلامرضا ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1401 - شماره 52 ، A (Azad University/ISC (‎17 page(s) - From 20 to 36 )

Keywords:ریسک اعتباریگارچ چند متغیرهاحتمال نکولمدل های ساختاریstructural methodCredit RiskMGARCHProbability of defaultمدلبتاصنعت خودرو

Writer : کاظمی زاده، عبد الا میر ؛ جلیلی کامجو، سید پرویز ؛ ترحمی، فرهاد ؛ Corresponding Author : حسنوند، داریوش ؛

Journal:تحقیقات اقتصادی»بهار 1400- شماره 134 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎24 page(s) - From 87 to 110 )

Keywords:نقدینگیعرضه پولپایه پولیذخایر ارزیMGARCH-BEEKliquidityBEEKMGARCHMonetary BaseForeign Exchange Reservesmoney supplyنرخ تورمنوساناتنوسانات نرخ تورمنرخ ارزاقتصادی

Writer : محمدی شاد، حمید ؛ کیقبادی، امیر رضا ؛ Corresponding Author : معدنچی زاج، مهدی ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1400 - شماره 47 ، A (Azad University/ISC (‎21 page(s) - From 470 to 490 )

Keywords:ریسک‌مالیبازار کامودیتیروش واریانس ناهمسان شرطی چند متغیره (MGARCH)سرایت‌پذیریارزهای دیجیتالDigital CurrenciesFinancial RiskMGARCHSpillovercommodity market

Writer : حسینی ابراهیم آباد، سید علی ؛ قائمی اصل، مهدی ؛ حیدری، حسن ؛ Corresponding Author : جهانگیری، خلیل ؛

Journal:اقتصاد پولی، مالی»بهار و تابستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 19 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎31 page(s) - From 133 to 163 )

Keywords:بهینه سازی پرتفویموجکرویکرد بیزیمقیاس زمانمرزهای کاراGARCHواریانسبازدهبـهکواریانسMGARCHمدل

Corresponding Author : صیادی، محمد ؛ Writer : ابراهیمی، محسن ؛ جشنی، پگاه ؛

Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»پاییز 1398 - شماره 91 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎37 page(s) - From 362 to 398 )

Keywords:اثربخشیقیمت اسپاتگارچ چندمتغیرهبازار آتی‌هانسبت بهینه پوشش ریسکFutures Marketspot priceOptimal Hedging RatioM-GARCHeffectivenessقیمت نفت خامGARCHقیمتپوشـش ریسـکمدل

Writer : کشاورز حداد، غلامرضا ؛ مفتخر دریائی نژاد، کبری ؛

Journal:تحقیقات اقتصادی»بهار 1397 - شماره 122 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎36 page(s) - From 117 to 152 )

Keywords:بازدهVARارزش در معرض ریسکتلاطمسرریز اطلاعاتکفایت مدلپنجره­ی غلتانمدل رتبه­بندیMGARCHMGARCHRolling Windowmodeling adequacyranking modelValue at RiskVolatilityVARSpillover Effects

Corresponding Author : ابراهیمی، سیدبابک ؛ Writer : تسبیحی، علی ؛

Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1396 - شماره 18 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎20 page(s) - From 177 to 196 )

Keywords:MGARCHکارایی پوشش ریسکقرارداد آتی سکهحداقل واریانسنسبت بهینۀ پوشش ریسکHedge ratioHedge effectivenessMultivariate GARCH ModelsMinimum varianceFuture Contracts

Writer : حیدری، حسن ؛ صادق پور، سولماز ؛ دهقاندرست، مرتضی ؛

Journal:اقتصاد پولی، مالی»پاییز و زمستان 1396، سال بیست و چهارم - شماره 14 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎20 page(s) - From 135 to 154 )

Keywords:همبستگینوساناتMGARCHمنابع ارزان قیمت بانکیcDCCcDCCCheap sources of bankMGARCHCorrelationVolatility

Writer : حسن زاده، اکبر ؛ جعفرزاده، بهروز ؛

Journal:تحقیقات اقتصادی»زمستان 1395 - شماره 117 ، Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 929 to 950 )

Keywords:نرخ بهرهنااطمینانی تورمMGARCH و cDCCMGARCHcDCCInflation uncertaintyInterest Rate