keyword Multivariate GARCH Models / (4 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : سادات شکرآب، سیدحمیدرضا ؛ صیقلی، محسن ؛ فلاح، میر فیض ؛ Corresponding Author : اوحدی، فریدون ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1402 - شماره 55 ، A (Azad University/ISC (23 page(s) - From 184 to 206 )
Keywords:بحران مالیریسک سیستمیریسک نقدشوندگیشاخص ریسک سیستمی نقدشوندگیمدلهای گارچ چندمتغیرهsystemic liquidity risk indicator(SLRI)Systemic RiskMultivariate GARCH Modelsliquidity riskFinancial Crisis
-
2.
Corresponding Author : ابراهیمی، سیدبابک ؛ Writer : تسبیحی، علی ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1396 - شماره 18 ، ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 177 to 196 )
Keywords:MGARCHکارایی پوشش ریسکقرارداد آتی سکهحداقل واریانسنسبت بهینۀ پوشش ریسکHedge ratioHedge effectivenessMultivariate GARCH ModelsMinimum varianceFuture Contracts
-
3.
Writer : توکلیان، حسین ؛ اعتمادی، سید امیر ؛ تهرانی، رضا ؛
Journal:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»زمستان 1395- شماره 21 ، Science-Research (Ministry of Science/ISC (29 page(s) - From 33 to 61 )
Keywords:بازدهسرریزتلاطممدلهای GARCH چند متغیرهSpilloverMultivariate GARCH ModelsVolatilityreturn
-
4.
Writer : رستمی، محمد رضا ؛ حقیقی، فاطمه ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»تابستان 1392، سال ششم - شماره 22 ISC (21 page(s) - From 139 to 159 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکتوزیع اجزای اخلالمدل GARCH چند متغیره نیمه پارامتریکError Term DistributionValue at RiskMultivariate GARCH ModelsSemiparametricپارامتریکGARCHتخمیناطلاعاتمدلماتریس کواریانسنیمه پارامتریک
Journal (Article count) |
---|
Journal بورس اوراق بهادار 1 |
Journal پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 1 |
Journal مدیریت دارایی و تامین مالی 1 |
Journal مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 1 |
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- علمی-پژوهشی (1 Article)
- ب (1 Article)