keyword Multivariate GARCH Models ‎/ (4 Article)

Writer : سادات شکرآب، سیدحمیدرضا ؛ صیقلی، محسن ؛ فلاح، میر فیض ؛ Corresponding Author : اوحدی، فریدون ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1402 - شماره 55 Ranking A (Azad University/ISC (‎23 page(s) - From 184 to 206 )

Keywords:بحران مالیریسک سیستمیریسک نقدشوندگیشاخص ریسک سیستمی ‌نقدشوندگیمدل‌های گارچ چند‌متغیرهsystemic liquidity risk indicator(SLRI)Systemic RiskMultivariate GARCH Modelsliquidity riskFinancial Crisis

Corresponding Author : ابراهیمی، سیدبابک ؛ Writer : تسبیحی، علی ؛

Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1396 - شماره 18 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎20 page(s) - From 177 to 196 )

Keywords:MGARCHکارایی پوشش ریسکقرارداد آتی سکهحداقل واریانسنسبت بهینۀ پوشش ریسکHedge ratioHedge effectivenessMultivariate GARCH ModelsMinimum varianceFuture Contracts

Writer : توکلیان، حسین ؛ اعتمادی، سید امیر ؛ تهرانی، رضا ؛

Journal:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»زمستان 1395- شماره 21 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎29 page(s) - From 33 to 61 )

Keywords:بازدهسرریزتلاطممدل‌های GARCH چند متغیرهSpilloverMultivariate GARCH ModelsVolatilityreturn

Writer : رستمی، محمد رضا ؛ حقیقی، فاطمه ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»تابستان 1392، سال ششم - شماره 22 ISC (‎21 page(s) - From 139 to 159 )

Keywords:ارزش در معرض ریسکتوزیع اجزای اخلالمدل GARCH چند متغیره نیمه پارامتریکError Term DistributionValue at RiskMultivariate GARCH ModelsSemiparametricپارامتریکGARCHتخمیناطلاعاتمدلماتریس کواریانسنیمه پارامتریک