-
1.
Corresponding Author : فلاحشمس، میرفیض ؛ Writer : ثقفی، علی ؛ ناصرپور، علیرضا ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1395، سال نهم - شماره 33 ISC (21 page(s) - From 25 to 45 )
Keywords:ارزش در معرض خطروجه تضمینپسآزمایی کریستوفرسنتوزیع پارتوی تعمیم یافتهGeneral Pareto DistributionValue at RiskmarginChristoffersen Back Testقراردادهای آتیپارتوی تعمیمیافتهمدلمدل پارتوی تعمیمیافته
-
2.
Writer : ثقفی، علی ؛ فلاح شمس، میر فیض ؛ ناصرپور، علیرضا ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (14 page(s) - From 1 to 14 )
Keywords:گارچ نماییوجه تضمینپسآزمایی بلانکو- ایهلریزش مدّنظرسنجه ریسک طیفی نماییBlancoIhle Back testExponential Spectral Risk MeasuremarginExpected ShortfallEGARCHگارچریسکقراردادهای آتیالگوی گارچ
-
3.
Writer : فلاح شمس، میر فیض ؛ ثقفی، علی ؛ ناصرپور، علیرضا ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (18 page(s) - From 221 to 238 )
Keywords:ارزش در معرض خطرارزش در معرض خطر شرطیپس آزمایی کریستوفرسنمدل پارتوی تعمیم یافتهنظریه مقدار کرانیوجه تضمینmarginChristoffersen Back TestExtreme Value Theory General Pareto DistributionCVaRValue at Risk