کلیدواژه Value at Risk (VaR) ‏/ (16 مقاله)

نویسنده : فروتن، رضا ؛ میرزایی، مجید ؛ نویسنده مسئول : رمضانیان، رضا ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1401 - شماره 37 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 57 تا 80 )

کلیدواژه ها:آزمون علیت گرانجرسرریز ریسکگروه محصولات شیمیاییشبیه‌سازی تاریخی فیلترشدهگروه بانک‌ها و موسسات اعتباریارزش در معرض ریسک

نویسنده مسئول : رستگار، محمد علی ؛ نویسنده : همتی، مهدی ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 523 تا 544 )

کلیدواژه ها:تحلیل حساسیتپس‌آزماییارزش در معـرض ریسـک (VaR)ارزش در معرض ریسکVaRآزمونتخمین VaRGARCHازایروشپارامتر

نویسنده : محمدی سالاری، اسماعیل ؛ غلامی جمکرانی، رضا ؛ صفا، مژگان ؛ نویسنده مسئول : رستمی، محمدرضا ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1400 - شماره 48 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎20 صفحه - از 391 تا 410 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانارزش در معـرض ریسـک (VaR)مدل های پویاریزش مورد انتظار(ES)معیارهای تحقق یافتهریسکمدلارزش در معرض ریسکES

نویسنده مسئول : Amiri، Hossein ؛ نویسنده : Najafi Nejad، Mahmood ؛ Mousavi، Seyede Mohadese ؛

مجله:Money and Economy»Spring 2021, Volume 16 - Number 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 165 تا 186 )

کلیدواژه ها:GARCH modelValue at Risk (VaR)Lévy DistributionRisk Management.

نویسنده : تقوی، رضا ؛ زارع بهنمیری، محمدجواد ؛ غلام نیا روشن، حمیدرضا ؛ نویسنده مسئول : داداشی، ایمان ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1399 - شماره 45 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎27 صفحه - از 544 تا 570 )

کلیدواژه ها:گرایش احساسی سرمایه گذارانماشین بردار پشتیبان(SVM)درخت تصمیم(DT)پیش بینینسبت مالی

نویسنده : Mahboubi Zadeh، Shaghayegh ؛ نویسنده مسئول : Ghalibaf Asl، Hassan ؛

مجله:Iranian Journal of Finance»Winter 2021, Volume 5 - Number 1 رتبه ب (وزارت علوم (‎30 صفحه - از 61 تا 90 )

کلیدواژه ها:Markov Switching Modelportfolio optimizationValue at Risk (VaR)ARFIMA- GARCH FamilyMSR-FIEGARCH

نویسنده : شاکری، عبدالرضا ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ نویسنده مسئول : خسروی پور، نگار ؛

مجله:راهبرد مدیریت مالی»زمستان 1399- شماره 31 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 235 تا 256 )

کلیدواژه ها:نظام بانکیریسک سیستمیارزش در معرض خطر(VaR)سنجه ریسک سیستمی ریزش مورد انتظار حاشیه‌ای (MES) و تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR)

نویسنده : راعی، رضا ؛ مهدی خواه، حسین ؛ نویسنده مسئول : باسخا، حامد ؛

مجله:تحقیقات مالی»تابستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎11 صفحه - از 149 تا 159 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطر (VaR)بهینه‌سازی سبد سهامارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)ناهم‌سانی واریانسGARCHمدلبهینه‌سازیریسکVaRCVaRارزش در معرض ریسکپرتفویارزش در معرض خطر

نویسنده : فتحی، سحر ؛ غفاری، فرهاد ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1399 - شماره 42 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎31 صفحه - از 302 تا 332 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرتابع کاپولاساختار وابستگیارزش در معرض خطر شرطیتئوری ارزش فرینریسک پرتفویواریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته

نویسنده مسئول : جعفری، رضا ؛ نویسنده : مظلومی، نادر ؛ صفری، امیر ؛

مجله:پژوهشنامه بیمه»پاییز 1398 - شماره 135 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎29 صفحه - از 10 تا 38 )

کلیدواژه ها:ریسک بازارشرکت‌های بیمهارزش در معـرض ریسـک (VaR)توانگری مالیمدل ARDL-GARCHریسکGARCHبیمهمدلARDLارزش در معرض ریسک