خلاصة:
احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمههای شخص ثالث یک شرکت بیمه ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهرهگیری از دادههای خسارتی تعدیلشده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت بهعنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدلسازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدلسازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسیشده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل بهعنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق موید احتمال نسبتا بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشاندهنده لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.
ملخص الجهاز:
در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد.
به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای ١٣٨٦ تا ١٣٩٢، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است .
لازم به ذکر است که در کشورهای پیشرفتۀ دنیا ملاک تعیین توانگری مالی همین احتمال ورشکستگی است و حداقل سرمایۀ تخصیص داده شده به هر رشته نیز براساس این معیار محاسبه میشود.
از همین رو، در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی روش تقریب احتمال ورشکستگی تیمز، به این سوال پاسخ داده شده که آیا اساساً چنین مدلی امکان به کارگیری در ایران را دارد و میتوان از آن برای تعیین احتمال ورشکستگی یک شرکت بیمۀ ایرانی یا پرتفویهای بیمه ای تحت مدیریت وی استفاده کرد؟ ٢.
وی در تحقیق خود عبارتی صریح برای محاسبۀ احتمال ورشکستگی زمانی که توزیع اندازة خسارت نمایی است ، به دست آورد.
مراحل انجام تحقیق با توجه به موارد بحث شده در قسمت ادبیات موضوع ، به منظور تقریب احتمال ورشکستگی پرتفوی بیمه های شخص ثالث شرکت بیمۀ نمونه ، براساس روش تیمز، ابتدا لازم است که فرایند مازاد شرکت بیمه مدل سازی شود.
٥. نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادها در این تحقیق احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی با فرض سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیۀ تخصیص داده شده به این پرتفوی، با استفاده از روش تقریب تیمز محاسبه شد.