keyword پرتفوی ‎/ (44 Article)

1.

بهینه‌سازی استوار پرتفوی تحت معیار ارزش در معرض ریسک شرطی ـ فاصله‌ای (ICVaR) در بورس تهران

Writer : حمیدیه، علیرضا ؛ اخگری، بهاره ؛ Corresponding Author : کاویانی، میثم ؛

Journal:تحقیقات مالی»پاییز 1402، دوره بیست و پنجم - شماره 3 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎21 page(s) - From 508 to 528 )
Keywords:پرتفوی متغیر تصادفی برنامه‌ریزی استوار ارزش فاصله‌ای ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)Interval value random variable robust planning CVaR Portfolio

Journal Article Download
2.

بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری عاملی (بتا هوشمند) در بورس اوراق بهادار تهران

Writer : ّباجلان، سعید ؛ Corresponding Author : علی اکبری بیدختی، امین ؛

Journal:تحقیقات مالی»پاییز 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 3 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 353 to 374 )
Keywords:سرمایه‌گذاری عاملی نوسان کم معکوس نوسان توزیع ریسک برابر عامل factor Equal risk contribution Factor investing Low volatility Inverse volatilityپرتفوی عملکرد سرمایه بازده‌ی بورس اوراق بهادار تهران عامل مومنتوم ریسک

Journal Article Download
3.

یادگیری ماشین مبتنی بر رویکرد سلسله‌مراتبی برابری ریسک (مطالعه موردی: پرتفولیو سهام متشکل از 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران)

Writer : نوراحمدی، مرضیه ؛ Corresponding Author : صادقی، حجت الله ؛

Journal:تحقیقات مالی»تابستان 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎21 page(s) - From 236 to 256 )
Keywords:یادگیری ماشین بهینه‌سازی پرتفولیو مینیمم واریانس سلسله‌مراتبی برابری ریسک عملکرد پرتفولیو Portfolio Performance Variance Machine learning portfolio optimization Minimum Hierarchical Risk Parityپرتفولیو پرتفوی واریانس بازده سهام رویکرد دارایی

Journal Article Download
4.

پیاده‌سازی رویکرد استوار نسبی برای انتخاب پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برنامه‌ریزی مخروطی مرتبه دوم

Writer : راعی، رضا ؛ احمدی، مومن ؛ Corresponding Author : نمکی، علی ؛

Journal:تحقیقات مالی»تابستان 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎30 page(s) - From 184 to 213 )
Keywords:بهینه‌سازی پرتفوی حداقل حداکثر پشیمانی رویکرد استوار نسبی Relative robust approach Minimax Regret portfolio optimizationپرتفوی مدل مارکویتز مدل رویکرد ریسک وزن بازده

Journal Article Download
5.

ایجاد شاخصی برای عدم اطمینان مالی با استفاده از مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ در فضای حالت با الگوریتم فیلتر کالمن

Writer : محمدزاده، کاوس ؛ Corresponding Author : حیدری، مهدی ؛

Journal:تحقیقات مالی»تابستان 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 307 to 328 )
Keywords:عدم اطمینان فیلتر کالمن فضای حالت مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ The 5- factor model of Fama State Space French uncertainty Kalman Filterالگوریتم فیلتر کالمن شاخص مدل بازده‌ی نوسان پرتفوی بازار

Journal Article Download
6.

کاربرد ضرایب هم‌بستگی مبتنی بر کاپولا و اطلاعات متقابل در خوشه‌بندی سری‌های زمانی و تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار

Writer : محمدی، شاپور ؛ راعی، رضا ؛ Corresponding Author : تندنویس، فرید ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎26 page(s) - From 497 to 522 )
Keywords:خوشه‌بندی بهینه‌سازی استوار کاپولا اطلاعات متقابل پرتفوی شاخصی ارتقایافته Enhanced index tracker portfolio Mutual information Clustering Copula robust optimizationپرتفوی شاخص پرتفوی ردیاب شاخص بازده مدل نسبت اطلاعاتی

Journal Article Download
7.

ردیابی شاخص با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک شرطی ترکیبی دو دنباله‌ای در بورس اوراق بهادار تهران

Writer : عیوضلو، رضا ؛ فلاح پور، سعید ؛ Corresponding Author : دهقانی اشکذری، مهدی ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎19 page(s) - From 545 to 563 )
Keywords:انتخاب پرتفوی خطای ردیابی ردیابی شاخص نسبت اطلاعاتی ارزش در معرض ریسک شرطی ترکیبی دو دنباله‌ای Two|tail mixed conditional value at risk Portfolio Selection Index tracking Tracking error Information ratioارزش در معرض ریسک پرتفوی شاخص بازده مدل

Journal Article Download
8.

بررسی کارایی مدل N/1 در انتخاب پرتفوی

Writer : راعی، رضا ؛ باجلان، سعید ؛ Corresponding Author : عجم، علیرضا ؛

Journal:تحقیقات مالی»بهار 1400، دوره بیست و سوم - شماره 1 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎16 page(s) - From 1 to 16 )
Keywords:انتخاب پرتفوی مدل میانگین ـ واریانس مدل 1/N مدل حداقل واریانس مدل N/1 1/N Model Mean|Variance Model Risk & Return Portfolio Portfolio Selectionمدل پرتفوی انتخاب پرتفوی بهینه بازده حداقل واریانس معیار ریسک عملکرد

Journal Article Download
9.

بررسی کم‌واکنشی بورس تهران پس از رخدادهای شدید بازار

Writer : طالبی، مرتضی ؛ سعیدی کوشا، مهدی ؛ Corresponding Author : آقابابائی، محمد ابراهیم ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎21 page(s) - From 521 to 541 )
Keywords:ارزش در معرض ریسک بیش‌واکنشی رخداد شدید کم‌واکنشی Value at Risk Overreaction Underreaction Extreme eventبازده بازار بازده مازاد پرتفوی

Journal Article Download
10.

اندازه‌‌گیری ریسک سبد سهام با در نظر گرفتن هم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ای در بورس اوراق بهادار تهران

Writer : بهزادی، عادل ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎26 page(s) - From 542 to 567 )
Keywords:مدیریت ریسک ارزش در معرض خطر هم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ای اندازه‌گیری ریسک سبد سهام تئوری ارزش فرین Extreme Value Theory Portfolio risk measurement Asymmetric tail dependence Value at Risk Risk Managementمدل گارچ هم‌بستگی پرتفوی GARCH توزیع

Journal Article Download

1
2
3
4
5

Related keywords

Article publication trend

Active authors

راعی، رضا ‎ (7 Article)
فلاح پور، سعید ‎ (4 Article)
تهرانی، رضا ‎ (4 Article)
عیوض لو، رضا ‎ (4 Article)
محمدی، شاپور ‎ (3 Article)
قالیباف اصل، حسن ‎ (3 Article)
فیض آباد، آرش ‎ (2 Article)
باجلان، سعید ‎ (2 Article)
دولو، مریم ‎ (2 Article)
اسلامی بیدگلی، غلامرضا ‎ (2 Article)
تندنویس، فرید ‎ (2 Article)
عجم، علیرضا ‎ (2 Article)

Scientific rank

علمی-پژوهشی ‎ (12 Article)
ب ‎ (11 Article)
الف ‎ (8 Article)