keyword ریزش موردانتظار ‎/ (20 Article)

Writer : طبیبی، محمد علی ؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید ؛ Corresponding Author : داودی، سید محمد رضا ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1402، سال شانزدهم - شماره 61 ، الف (Ministry of Science/ISC (‎20 page(s) - From 283 to 302 )

Keywords:ریزش مورد انتظار دورهتوزیع مخلوط نرمال-لاپلاسامید چندکیریزش مورد انتظارExpected Shortfallperiod expected shortfallnormal-Laplace mixed distributionexpectile

Writer : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ Corresponding Author : ویسی زاده، وحید ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 ، الف (Ministry of Science/ISC (‎30 page(s) - From 225 to 254 )

Keywords:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationBacktestمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelconditional extreme value theory modelBacktestWavelet based Filtered historical simulationExpected ShortfallWavelet Theoryموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازده‌ی

Writer : خدام، مجتبی ؛ جعفری صمیمی، احمد ؛ Corresponding Author : نصرتیان نسب، محسن ؛

Journal:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»تابستان 1400 - شماره 44 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 191 to 212 )

Keywords:بورس اوراق بهادار تهرانریزش مورد انتظارمدل امتیازدهی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)Generalized Auto Regressive Scoring Model (GAS)Expected ShortfallTehran Stock ExchangeمدلESریسکبـابـه

Writer : بابا لویان، شهرام ؛ وکیلی فرد، حمیدرضا ؛ رهنمای رود پشتی، فریدون ؛ Corresponding Author : نیکو مرام، هاشم ؛

Journal:اقتصاد مالی»پاییز 1399 - شماره 52 ، ج (Ministry of Science (‎26 page(s) - From 55 to 80 )

Keywords:ارزش در معرض ریسکریزش مورد انتظاررویکرد فراتر از آستانهنظریه ارزش فرین شرطی

Writer : فلاح پور، سعید ؛ Corresponding Author : طبسی، حامد ؛

Journal:تحقیقات مالی»بهار 1399، دوره بیست و دوم - شماره 1 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎17 page(s) - From 27 to 43 )

Keywords:پس‌آزماییریزش مورد انتظارداده‌های درون‌روزیمدل فراتر از آستانهمدل نوسان مولتی ‌فراکتالIntraday dataMultifractal Volatility ModelPeakoverBacktestingExpected Shortfallفرینمدلنظریه ارزش فرین شرطیبورس اوراق بهادار تهرانبرآوردارزش در معرض خطرتخمین

Writer : طالبلو، رضا ؛ Corresponding Author : داودی، محمد مهدی ؛

Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1399- شماره 82 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎40 page(s) - From 43 to 82 )

Keywords:ریسک بازارارزش در معرض ریسکگارچ چندمتغیرهکاپیولاریزش مورد انتظارMarket riskExpected ShortfallValue at RiskMultivariate GARCHCopula

Corresponding Author : گیلانی پور، جواد ؛

Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»زمستان 1398 - شماره 92 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎24 page(s) - From 429 to 452 )

Keywords:ریسک سیستمیریزش مورد انتظارمدل همبستگی شرطی پویاریزش مورد انتظار نهائیExpected ShortfallSystemic RiskDynamic conditional correlation modelMarginal expected shortfallبانکبحرانبـابازدهبازار

Writer : شهرزادی، مهشید ؛ امیری، هادی ؛ Corresponding Author : فروغی، داریوش ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1398، دوره بیست و یکم - شماره 4 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎19 page(s) - From 593 to 611 )

Keywords:ارزش در معرض ریسکریسک دنباله چپبازده مازاد مورد انتظارریزش مورد انتظارExpected ShortfallLeft tail riskExpected excess returnsValue at Riskبازدهپژوهشپرتفوی

Writer : محمودی، عیسی ؛ دهقانی، نجمه ؛ صادقی، حجت اله ؛

Journal:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1398 - شماره 42 ، A (Azad University/ISC (‎19 page(s) - From 51 to 69 )

Keywords:ارزش در معرض خطرریزش مورد انتظارنظریه ارزش فرینتوزیع پارتوی تعمیم‌یافتهمقادیر فراتر از آستانه

Writer : طالبلو، رضا ؛ داودی، محمد مهدی ؛

Journal:پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)»زمستان 1397 - شماره 71 ، الف (Ministry of Science/ISC (‎35 page(s) - From 91 to 125 )

Keywords:ریزش مورد انتظارنظریه ارزش فرینبهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاریآزمون شارپپرتفویریسکGARCHپرتفوی بهینهبـهبـابازدهدارایی