keyword Value at Risk / (99 Article)
- Sort by
- Date
-
21.
Writer : نیسی، عبد الساده ؛ پیمانی، مسلم ؛
Journal:پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)»تابستان 1393 - شماره 53 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 143 to 166 )
Keywords:مدل هستونمعادله فوکر ـ پلانکروش گاوس ـ هرمیتارزش در معرض خطرمعادلات دیفرانسیل تصادفیValue at RiskStochastic Differential EquationsHeston ModelFokker|Planck EquationGaussHermite Methodمدلتصادفی
-
22.
Writer : زمانی، شیوا ؛ علیفر، مجید ؛
Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»تابستان 1393 - شماره 59 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 183 to 210 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکمدل شدت جهش شرطی خودبرگشتشوک نرخارزشاخص صنعت فلزات اساسیAuto Regressive Jump IntensityExchange Rate ShockBase Metal IndexValue at Risk
-
23.
Writer : کفایی، محمد علی ؛ رحمانی فضلی، هادی ؛
Journal:تحقیقات مالی»پاییز و زمستان 1393، دوره شانزدهم - شماره 2 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (14 page(s) - From 345 to 358 )
Keywords:اخبار ناگهانیتوزیعNIGتوزیع پواسونریسک بازارValue at RiskJumpsEvent riskNIG distributionارزش در معرض ریسکبازارجهشتوزیعریسـکپارامترهابازدهی
-
24.
Writer : سحابی، بهرام ؛ ذوالفقاری، مهدی ؛
Journal:اقتصاد مقداری»زمستان 1393، دوره یازدهم - شماره 4 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (34 page(s) - From 79 to 112 )
Keywords:ارزش در معرض ريسكفرآیند زنجیره مارکوفصنایع غذایی و داروMarkov Chain Processfood and pharmaceutical industriesValue at Risk
-
25.
Writer : کشاورز حداد، غلامرضا ؛ حیرانی، مهرداد ؛
Journal:تحقیقات اقتصادی»زمستان 1393 - شماره 109 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (34 page(s) - From 869 to 902 )
Keywords:پسآزماییتابع کاپولاساختار وابستگیواریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافتهارزش در معرض ریسکGARCHValue at RiskBack testingDependence StructureCopula Functionبازدهیمدلتوزیعتوابع کاپولاتوزیـع
-
26.
Writer : فلاح پور، سعید ؛ باغبان، مهدی ؛
Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»زمستان 1393 - شماره 72 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (18 page(s) - From 155 to 172 )
Keywords:ارزش در معرض خطرارزش در معرض خطر شرطیبهینه سازی سبد سرمایه گذاریتابع کاپیولاCopula FunctionConditional Value at Riskportfolio optimizationValue at RiskکاپیولاCVaRتوزیعپرتفویبـهتابعبازده
-
27.
Writer : Adabi Firouzjaee، Bagher ؛ mehrara، mohsen ؛ mohammadi، shapour ؛
Journal:Iranian Economic Reveiw»Winter 2015, Volume 19 - Number 1 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 41 to 62 )
Keywords:Nonparametric ApproachParametric ApproachSemi-Parametric ApproachValue at RiskGARCHVaRaRRiskMonte Carlo
-
28.
Writer : رستمی نوروزآباد، مجتبی ؛ شجاعی، عبدالناصر ؛ خضری، محسن ؛ رحمانی نوروزآباد، سامان ؛
Journal:تحقیقات مالی»بهار و تابستان 1394، دوره هفدهم - شماره 1 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 59 to 82 )
Keywords:بورس اوراق بهادار تهرانارزش در معرض ریسکآنالیز موجکValue at Riskwavelet analysisthe Tehran Stock ExchangeتخمینGARCHبازدهمقیاس
-
29.
Writer : سحابی، بهرام ؛ صادقی سقدل، حسین ؛ خورسندی طاسکوه، ولی اله ؛
Journal:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»بهار 1394، سال پانزدهم - شماره 1 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (18 page(s) - From 105 to 122 )
Keywords:ریسکارزش در معرض ریسکبازار بورس اوراق بهادارشبه پارامتریکارزش احتمالی کوپیکKupiec PStock exchangeSemivalueParametric ApproachValue at Riskriskپارامتریکروش پارامتریکGARCHمدل
-
30.
Writer : نیسی، عبدالساده ؛ پیمانی، مسلم ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»تابستان 1394، سال هشتم - شماره 30 ISC (22 page(s) - From 147 to 168 )
Keywords:ارزش در معرض خطرمعادلات دیفرانسیل تصادفیپرشتلاطم تصادفی شبیهسازی مونتکارلوJumpStochastic Differential EquationsStochastic VolatilityValue at RiskMonte Carlo Simulationمدلتصادفیشاخصکل بورس اوراق بهادار تهرانحرکت براونی هندسی