keyword Value at Risk / (99 Article)
- Sort by
- Date
-
31.
Writer : کیانی، طاهره ؛ داریوش فرید ؛ صادقی، حجت الله ؛
Journal:راهبرد مدیریت مالی»پاییز 1394 - شماره 10 ISC (20 page(s) - From 149 to 168 )
Keywords:ریسکبورس اوراق بهادارمدل GARCHارزش در معـرض ریسـک (VaR)Value at RiskGARCH modelriskTehran Stock Exchange
-
32.
Writer : اصغر پور، حسین ؛ رضازاده، علی ؛
Journal:نظریه های کاربردی اقتصاد»زمستان 1394، سال دوم - شماره 4 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 93 to 118 )
Keywords:بورس اوراق بهادار تهرانارزش در معرض خطرسبد بهینه سهامشرکت های صنایع غذاییStock optimal portfolioFood industry companiesValue at RiskTehran Stock Marketپرتفویسبد بهینهسهامبازدهپرتفوی بهینه
-
33.
Writer : خزاعی، حسن ؛ زمانیان، غلامرضا ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»زمستان 1394، سال هشتم - شماره 32 ISC (26 page(s) - From 157 to 182 )
Keywords:راست نمایی مرکبمدل GARCH چندمتغیرهارزش در معرض خطرValue at RiskComposite likelihood.Multivariate GARCH ModelمدلGARCHبرآوردپرتفویبازدهریسکماتریس
-
34.
Corresponding Author : فلاحشمس، میرفیض ؛ Writer : ثقفی، علی ؛ ناصرپور، علیرضا ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1395، سال نهم - شماره 33 ISC (21 page(s) - From 25 to 45 )
Keywords:ارزش در معرض خطروجه تضمینپسآزمایی کریستوفرسنتوزیع پارتوی تعمیم یافتهGeneral Pareto DistributionValue at RiskmarginChristoffersen Back Testقراردادهای آتیپارتوی تعمیمیافتهمدلمدل پارتوی تعمیمیافته
-
35.
Writer : راغفر، حسین ؛ آجورلو، نرجس ؛
Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»تابستان 1395 - شماره 67 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (29 page(s) - From 113 to 141 )
Keywords:آزمون کوپیکمقدار فرینکاپولاارزش در معرض خطرValue at RiskCopulaCurrency RiskEVTKopic Testتوزیعریسکفرینمدلبازده
-
36.
Writer : Davallou، Maryam ؛ Monjazeb، Mohammad Reza ؛ Sadrinia، Mostafa ؛
Journal:Economics and Management Studies»Summer 2016 - Number 2 ISC (10 page(s) - From 55 to 64 )
-
37.
Writer : صادقی، حجت الله ؛ بهبودی، سعیده ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1395 - شماره 13 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (18 page(s) - From 77 to 94 )
Keywords:رویکرد فراتر از آستانهنظریه ارزش فرینمدیریت ریسک بازاررویکرد حداکثر بلوکارزش در معرض ریسکValue at RiskExtreme Value Theory(EVT)Market Risk ManagementBlock MaximaPeak Over Threshold(POT)ارزارزریسکریسک
-
38.
Corresponding Author : سارنج، علیرضا ؛ Writer : نوراحمدی، مرضیه ؛
Journal:تحقیقات مالی»پاییز 1395، دوره هیجدهم - شماره 3 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 437 to 460 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکریزش مورد انتظاررویکرد فراتر از آستانهتابع مجموعة اطمینـان مـدلتئـوری ارزش فـرین شرطیروشهای پس آزماییExpected ShortfallConditional Extreme Value TheoryPeak over threshold methodValue at Risk
-
39.
Writer : سجاد، سید رسول ؛ Corresponding Author : طاهری فر، رویا ؛
Journal:تحقیقات مالی»پاییز 1395، دوره هیجدهم - شماره 3 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 461 to 482 )
Keywords:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرمدل گارچبوت استرپینگمـدل مـارکف سـوئیچینگ گارچMarkov Regime Switching GARCH ModelValue|at|RiskBootstrapGARCH modelRisk Management
-
40.
Writer : کیقبادی، امیر رضا ؛ احمدی، محمد ؛
Journal:پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی»زمستان 1395 - شماره 32 Ranking Science-Research (Ministry of Science (20 page(s) - From 63 to 82 )
Keywords:مدیریت ریسکارزش در معرض ریسکپرتفولیوی بهینهمدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافتهportfolio optimizationCONDITIONAL VOLATILITY GENERALIZED MODELValue at RiskRisk ManagementARCHGARCHپرتفویمدلبازدهکارایی