keyword Value at Risk / (100 Article)
- Sort by
- Date
-
41.
Corresponding Author : محمدزاده، امیر ؛ Writer : مسعودزادگان، سحر ؛
Journal:مدیریت توسعه و تحول»زمستان 1395 - شماره 27 (12 page(s) - From 63 to 74 )
Keywords:پیشبینینوسانبازدهارزش در معرض خطرفراوانی بالاValue at RiskVolatilityHigh Frequency DataEfficiencyForecasting
-
42.
Corresponding Author : سارنج، علیرضا ؛ Writer : نوراحمدی، مرضیه ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1396 - شماره 30 Ranking A (Azad University/ISC (16 page(s) - From 131 to 146 )
Keywords:ریزش مورد انتظارمجموعه اطمینان مدلتئوری ارزش فرینرویکرد فراتر از آستانهارزش در معرض ریسکValue at RiskExtreme Value TheoryExpected ShortfallModel Confidence SetPeak Over Threshold approach
-
43.
Writer : طالبلو، رضا ؛ داودی، محمد مهدی ؛
Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1396 - شماره 70 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (34 page(s) - From 99 to 132 )
Keywords:ریسک بازارارزش در معرض ریسکتخمین ناپارامتریکتخمین پارامتریکنظریه مقدار فرین (EVT)Parametric EstimationNonparametric EstimationExtreme Value Theory (EVT)Value at RiskMarket risk
-
44.
Writer : کاظمی میان گسکری، مینا ؛ یاکیده، کیخسرو ؛ قلی زاده، محمدحسن ؛
Journal:راهبرد مدیریت مالی»تابستان 1396 - شماره 17 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 159 to 183 )
Keywords:کارایی متقاطعبهینه سازی سبدسهاممدل ارزش درمعرض ریسک(VaR)Cross EfficiencyValue at Riskdata envelopment analysisportfolio optimizationارزش در معرض ریسکمدلبازدهواریانسسبد بهینهپژوهش
-
45.
Writer : آقامحمدی، علی ؛ سجودی، مهدی ؛ سجودی، میثم ؛ طاووسی، محمدجواد ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1396 - شماره 31 Ranking A (Azad University/ISC (17 page(s) - From 1 to 17 )
Keywords:ارزش در معرض خطررگرسیون چندکی ترکیبیمتوسط ارزش در معرض خطرمعیار ریسک GlueVaRComposit quantlie regressionGlueVaR risk measureAverage Value at riskValue at riskAverage Value at riskValue at Risk
-
46.
Writer : نجفی مقدم، علی ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1396 - شماره 31 Ranking A (Azad University/ISC (29 page(s) - From 237 to 265 )
Keywords:ارزش در معرض خطرروش پارامتریکشبیه سازی تاریخیصندوق سرمایه گذاری بازشبیه سازی مونته کارلوParametric MethodInvestment Fund OpenValue at RiskHistorical simulationMonte Carlo Simulation
-
47.
Writer : حیدری، هادی ؛ کشاورز حداد، غلامرضا ؛
Journal:پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)»پاییز 1396 - شماره 66 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 151 to 178 )
Keywords:ارزش در معرض خطرموقعیت معاملاتیمدلهای پارامتریک و رتبهبندی عملکرد مدلهاTrading PositionParametric ModelsPerformance Ranking of ModelsValue at Risk
-
48.
Writer : محمدیان امیری، احسان ؛ ابراهیمی، سید بابک ؛ نژاد افراسیابی، مریم ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (14 page(s) - From 207 to 220 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکپیش بینی دورههای آتیمدلهای خانواده هموارسازی نماییروش هموارسازی نمایی تعدیل یافتهforecasting future periodsthe exponential smoothing familyJustified exponential smoothingValue at Risk
-
49.
Writer : فلاح شمس، میر فیض ؛ ثقفی، علی ؛ ناصرپور، علیرضا ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (18 page(s) - From 221 to 238 )
Keywords:ارزش در معرض خطرارزش در معرض خطر شرطیپس آزمایی کریستوفرسنمدل پارتوی تعمیم یافتهنظریه مقدار کرانیوجه تضمینmarginChristoffersen Back TestExtreme Value Theory General Pareto DistributionCVaRValue at Risk
-
50.
Writer : کاشی، منصور ؛ حسینی، سید حسن ؛ قلیلو، محمد موسی ؛ گلکاریان آرانی، سعید ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (26 page(s) - From 269 to 294 )
Keywords:ریزش مورد انتظارنظریه مقدار حدیتوزیع پارتو تعمیم یافتهارزش در معرض ریسکValue at RiskExtreme Value TheoryGeneralized Pareto distributionExpected Shortfall
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- علمی-پژوهشی (29 Article)
- ب (19 Article)
- الف (11 Article)
- ج (1 Article)