keyword Expected Shortfall / (14 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : راعی، رضا ؛ فلاح پور، سعید ؛ عامری متین، هما ؛
Journal:تحقیقات مالی»پاییز و زمستان 1391، دوره چهاردهم - شماره 2 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (18 page(s) - From 47 to 64 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکریسک مالیشبیه سازی مونت کارلوریزش مورد انتظارال.ان.جی .Expected ShortfallMonte Carlo SimulationLNGFinancial RiskValue at Riskریسکریسکپروژهپروژهجیجیقیمت نفتقیمت نفت
-
2.
Corresponding Author : سارنج، علیرضا ؛ Writer : نوراحمدی، مرضیه ؛
Journal:تحقیقات مالی»پاییز 1395، دوره هیجدهم - شماره 3 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 437 to 460 )
Keywords:ریزش مورد انتظاررویکرد فراتر از آستانهتابع مجموعة اطمینـان مـدلتئـوری ارزش فـرین شرطیروشهای پس آزماییارزش در معرض ریسکValue at RiskExpected ShortfallConditional Extreme Value TheoryPeak over threshold method
-
3.
Corresponding Author : سارنج، علیرضا ؛ Writer : نوراحمدی، مرضیه ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1396 - شماره 30 Ranking A (Azad University/ISC (16 page(s) - From 131 to 146 )
Keywords:ریزش مورد انتظارمجموعه اطمینان مدلتئوری ارزش فرینرویکرد فراتر از آستانهارزش در معرض ریسکValue at RiskExtreme Value TheoryExpected ShortfallModel Confidence SetPeak Over Threshold approach
-
4.
Writer : کاشی، منصور ؛ حسینی، سید حسن ؛ قلیلو، محمد موسی ؛ گلکاریان آرانی، سعید ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (26 page(s) - From 269 to 294 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکریزش مورد انتظارنظریه مقدار حدیتوزیع پارتو تعمیم یافتهExtreme Value TheoryGeneralized Pareto distributionExpected ShortfallValue at Risk
-
5.
Writer : ثقفی، علی ؛ فلاح شمس، میر فیض ؛ ناصرپور، علیرضا ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (14 page(s) - From 1 to 14 )
Keywords:گارچ نماییوجه تضمینپسآزمایی بلانکو- ایهلریزش مدّنظرسنجه ریسک طیفی نماییBlancoIhle Back testExponential Spectral Risk MeasuremarginExpected ShortfallEGARCHگارچریسکقراردادهای آتیالگوی گارچ
-
6.
Writer : سارنج، علیرضا ؛ نوراحمد، مرضیه ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 67 to 86 )
Keywords:ریزش موردانتظارکاپیولانظریهی ارزش فرینآزمون فشارارزش در معرض ریسکتوزیع تجربی هموارشدهی کرنلValue at RiskExtreme Value TheoryStress TestingExpected Shortfallt Copulakernel smoothed empirical distributionریسکفرینعوامل ریسکتوزیع
-
7.
Writer : شهرزادی، مهشید ؛ امیری، هادی ؛ Corresponding Author : فروغی، داریوش ؛
Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1398، دوره بیست و یکم - شماره 4 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (19 page(s) - From 593 to 611 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکریسک دنباله چپبازده مازاد مورد انتظارریزش مورد انتظارExpected ShortfallLeft tail riskExpected excess returnsValue at Riskبازدهپژوهشپرتفوی
-
8.
Corresponding Author : گیلانی پور، جواد ؛
Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»زمستان 1398 - شماره 92 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 429 to 452 )
Keywords:ریسک سیستمیریزش مورد انتظارمدل همبستگی شرطی پویاریزش مورد انتظار نهائیExpected ShortfallSystemic RiskDynamic conditional correlation modelMarginal expected shortfallبانکبحرانبـابازدهبازار
-
9.
Writer : طالبلو، رضا ؛ Corresponding Author : داودی، محمد مهدی ؛
Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1399- شماره 82 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (40 page(s) - From 43 to 82 )
Keywords:ریسک بازارارزش در معرض ریسکگارچ چندمتغیرهکاپیولاریزش مورد انتظارMarket riskExpected ShortfallValue at RiskMultivariate GARCHCopula
-
10.
Writer : فلاح پور، سعید ؛ Corresponding Author : طبسی، حامد ؛
Journal:تحقیقات مالی»بهار 1399، دوره بیست و دوم - شماره 1 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (17 page(s) - From 27 to 43 )
Keywords:پسآزماییریزش مورد انتظاردادههای درونروزیمدل فراتر از آستانهمدل نوسان مولتی فراکتالIntraday dataMultifractal Volatility ModelPeakoverBacktestingExpected Shortfallفرینمدلنظریه ارزش فرین شرطیبورس اوراق بهادار تهرانبرآوردارزش در معرض خطرتخمین
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (7 Article)
- علمی-پژوهشی (2 Article)
- الف (2 Article)