keyword Extreme Value Theory / (16 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : گرگانی فیروزجاه، مصطفی ؛ پیروی، علی ؛
Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»بهار 1392 - شماره 65 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 255 to 280 )
Keywords:نظریه مقدار کرانیتوزیع پارتو تعمیم یافتهاوراق بهادار فاجعه آمیزGARCH چند متغیرهشبیه سازی بوت استرپMultivariate GARCHCatastrophe SecuritiesBootstrap SimulationExtreme Value TheoryGeneralized Pareto distributionریسکارزش در معرض ریسک
-
2.
Writer : زمانی، شیوا ؛ اسلامی بیدگلی، سعید ؛ کاظمی، معین ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1392، سال ششم - شماره 21 ISC (22 page(s) - From 115 to 136 )
Keywords:شاخص بورس اوراق بهادار تهراننظریه ارزش فرینروش ماکسیمم بلوک هاروش مقادیر فراتر از آستانهارزش در معرض ریسکValue at RiskPeaks over Threshold MethodBlock Maxima MethodExtreme Value TheoryTehran Stock Exchange Indexبورس اوراق بهادار تهران
-
3.
Writer : فلاح پور، سعید ؛ فیض اله، ثمینه ؛
Journal:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1395 - شماره 30 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 33 to 54 )
Keywords:انتخاب پرتفولیووابستگی دنباله پایینیتئوری مقدار حدیLower tail dependenceExtreme Value TheoryPortfolio Selection
-
4.
Corresponding Author : سارنج، علیرضا ؛ Writer : نوراحمدی، مرضیه ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1396 - شماره 30 Ranking A (Azad University/ISC (16 page(s) - From 131 to 146 )
Keywords:ریزش مورد انتظارمجموعه اطمینان مدلتئوری ارزش فرینرویکرد فراتر از آستانهارزش در معرض ریسکValue at RiskExtreme Value TheoryExpected ShortfallModel Confidence SetPeak Over Threshold approach
-
5.
Writer : کاشی، منصور ؛ حسینی، سید حسن ؛ قلیلو، محمد موسی ؛ گلکاریان آرانی، سعید ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (26 page(s) - From 269 to 294 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکریزش مورد انتظارنظریه مقدار حدیتوزیع پارتو تعمیم یافتهExtreme Value TheoryGeneralized Pareto distributionExpected ShortfallValue at Risk
-
6.
Corresponding Author : دولو، مریم ؛ Writer : دشتی، مهدیه ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1396 - شماره 33 Ranking A (Azad University/ISC (16 page(s) - From 137 to 152 )
Keywords:ریسک نامطلوب حدینظریه ارزش حدیتوزیع کلاسیک مقدار حدی تعمیمیافتهExtreme Value TheoryExtreme Downside RiskGeneralized Extreme Value Distribution
-
7.
Writer : سارنج، علیرضا ؛ نوراحمد، مرضیه ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 67 to 86 )
Keywords:ریزش موردانتظارکاپیولانظریهی ارزش فرینآزمون فشارارزش در معرض ریسکتوزیع تجربی هموارشدهی کرنلValue at RiskExtreme Value TheoryStress TestingExpected Shortfallt Copulakernel smoothed empirical distributionریسکفرینعوامل ریسکتوزیع
-
8.
Writer : کارنامهحقیقی، حسن ؛ رستمی، علی ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»زمستان 1397 - شماره 23 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 135 to 154 )
Keywords:ارزش در معرض خطرحافظهی بلندمدتنظریهی ارزش فرینواریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیمیافتهLong RangeExtreme Value TheoryMemoryvalueatriskGARCHکل بورس اوراق بهادار تهرانحافظۀ بلندمدتفریننظریۀ ارزش فرین
-
9.
Corresponding Author : مهراسا، مهتاب ؛ Writer : محمدی، تیمور ؛
Journal:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»تابستان 1398 - شماره 31 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 151 to 170 )
Keywords:قیمت نفتارزش در معرض ریسکگارچتئوری ارزش فرینExtreme Value TheoryGARCHValue at RiskOil Price
-
10.
Writer : مظفری، مهردخت ؛ Corresponding Author : نیکومرام، هاشم ؛
Journal:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1399 - شماره 46 Ranking A (Azad University/ISC (13 page(s) - From 179 to 191 )
Keywords:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرروش شبیه سازی تاریخیروش واریانس کوواریانسروش ماکزیمم بلوکهانظریه ارزش فرینExtreme Value TheoryHistorical Simulation MethodCovariance VarianceMaximum Block MethodValue at RiskRisk Management
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (7 Article)
- A (4 Article)
- علمی-پژوهشی (2 Article)
- الف (1 Article)
- B (1 Article)